FX(外国為替証拠金取引)の指標・戦略について

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 このページはFX(外国為替証拠金取引)の指標(DMI)について説明します。
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Last Update:2008/06/22  

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DMIとは

 DMIは、ワイルダーが、市場の趨勢を見極めるために考案した指標です。DMIは、 「Directional Movement Index(方向性指数)」の頭文字をとったもので、市場の方向、 つまりトレンドの強さを指数化する狙いで作られました。この指標は、現時点の高安が前足の 高安に比べてどちらが大きいかということを基準に相場の強弱を判定します。 最大の特徴は、単に売買シグナルを出すだけではなく、トレンドの強弱を示す二次指標を付け加え、 順張り系指標につきものの「もみあいでのダマシ」にひっかからないために、強いトレンドのない 売買を避けることを示唆します。


【DMIの構成要素】

 DMIは、以下の4つの要素で構成されています。

  1.  +DI:上昇の強さを表す。

  2.   −DI:下落の強さを表す。

  3.   ADX:相場のトレンドの強さを表す。

  4.   ADXR:ADXの移動平均値を表す。
 指標判断の1番目として、+DIと−DIの線のクロスをもって売買シグナルとみなします。 次に、DMIではこのシグナルだけでなく、ADXという第3の指標の水準も重要で、このADXの水準が低い時は、トレンドがない(あるいは、弱い)と考えられるので、売買を控える、あるいは、使う指標を逆張り指標に切り替える、等の判断します。


【DMIの計算】


 まず、DIの計算には、その基準となるDM(Directional Movement)を計算します。DMは、それぞれ、
 

  • +DM=当期間の高値−前期間の高値
  •  
  • −DM=前期間の安値−当期間の安値


  •  となります。ただし、
     
  • +DM<0なら +DM=0
  •  
  • −DM<0なら −DM=0


  •  また、
     
  • +DM>−DMなら −DM=0
  •  
  • −DM>+DMなら +DM=0


  •  で、当期間の高値が前期間の高値を上回っていなければ、その時点の+DMは0ですし、当期間の+DMが−DMの値を下回っていれば、その時点の+DMも0とします。−DMの場合も、この規則を適用して求めます。そうして求めた+DMと−DMを使って、DIを求めます。

     DMIの計算は、+DM、−DMをもとに、+DI(上昇の強さを表す)、−DI(下落の強さを表す)をそれぞれ求めます。 求め方は、
     
  • +DI(α)=+DM(α)/ATR(α)×100
  •  
  • −DI(α)=−DM(α)/ATR(α)×100

  •  ※αは期間数

    となります。ATRは、アベレージ・トゥルー・レンジ(Average True Range)で、期間中のトゥルー・レンジの移動平均です。
     トゥルー・レンジは、ワイルダーが提唱した概念です。具体的には、以下の3つのうちで値が最大となるものを、その期間の「真の値幅」とすることです。

     当期間高値−当期間安値
     当期間高値−当期間終値
     当期間終値−当期間安値

     例えば、当期間の終値が200円、高値が202円、安値が199円の場合、その時のトゥルー・レンジは「高値−安値」の3円ではなく、「高値−終値」の2円になります。このトゥルー・レンジをn期間の移動平均として表すのが、アベレージ・トゥルー・レンジ(Average True Range)です。

     次に、相場のトレンドの強さを表すADXを求めます。
     ADX=DX({+DI−(−DI)}/{+DI+(−DI)})のα期間平均です。

     最後にADXRについて説明します。
     実はADXRは、2つの計算方法があります。
    1. 現時点のADXとNポイント前のADXの平均値
    2. ADXのN期間の平均値
     となります。


    【DMIの売買判断基準】

     DMIを使用しての売買基準としては、下記のパターンが挙げられます。相場の強さを測る指標のため、売り買い以外に 手じまい、逆張りにも利用できます。
    1. DI+>DI-で且つADX>DI-なら買い、DI->DI+で且つADX>DI+なら売りの判断をします。
    2. DI+>DI-で且つADX>DIなら買い、DI->DI+で且つADX>DIなら売りの判断をします。
    3. DI+>DI-で且つADX>ADXRなら買い、DI->DI+で且つADX>ADXRなら売りの判断をします。
    4. DI+>DI-で且つADX<20なら買いADX>70なら売り、DI->DI+で且つADX<20なら売りADX>70なら 買いの判断をします。
    5. DI+>DI-で且つADX>70なら売り、DI->DI+で且つADX>70なら買いの判断をします。

    【DMIのテンプレート】
    ◆DMIのテンプレートその1(判断基準は4、ADXRは1を採用しています) dmi1



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