FX(外国為替証拠金取引)の指標・戦略について

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 このページはFX(外国為替証拠金取引)の指標(MACD)について説明します。
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Last Update:2008/06/24  

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MACDとは

 MACDは、「Moving Average Convergence Divergence」の頭文字を並べた言葉で、直訳すれば 移動平均収束発散という意味です。短期の移動平均線と、長期の移動平均線の乖離をあらわします。
 ただし、MACDを計算する際に 使用するのは、単純移動平均ではなく、指数平滑移動平均線(EMA)です。これは簡単にいうと、 古いデータよりも、最近のデータにより強く比重をかけて算出する移動平均のことです。 MACDという指標の使い方としては、このMACDの移動平均を算出し、MACDと、それを単純平均化 したシグナルを用いて、相場の周期と、トレンドを観察します。


【MACDの計算式】

 MACDの計算は下記の計算式で求められます。

 指数平滑移動平均のことをEMAと表し、短期・長期とそれぞれ計算します。そのEMAを求める式は以下の通り。

  EMA=前期のEMA×(1−α)+ 当期の指数×α
  α:平滑平均  2÷(n+1)
  n:期間

 このnにそれぞれ分析したい長短の期間数値を入れればい求められます。 通常、短期は12本、長期は26本が使われています。

αの平滑定数が直近にウェイトを掛けています。 当期の指数(数値)にこのαをかけることで当期の指数を2倍しています。 そうすることによって、1期間分データが多くなるので、分母に1を足して計算しています。 つまり、平滑移動平均は直近にデータを2倍するということなのです。

 短期のEMAと長期のEMAを求めた後、MACDは以下の式で求めます。

  MACD=短期EMA−長期EMA

 次に、「シグナル」と言って、このMACDをさらに移動平均化したものも計算します。 このシグナルに関しては単純平均を使っているケースの方が多いと思われます。また、期間数は基本的に9期間がよく使われます。



【MACDの売買判断基準】

  1. 「MACD」と「シグナル」の2本の線の交差(クロス)から売買タイミングを判断します。つまり、MACDがシグナルを上回れば買い、 下回れば売りとなります。
  2. 「OSCI」(MACD−シグナル)の推移から、高値圏からの反転、安値圏からの反転で売買タイミングを判断します。
  3. 「MACD」から売買タイミングを判断します。(EMA1とEMA2のゴールデンクロスで買い OR デッドクロスで売りの 判断をします。)

【MACDのテンプレート】

◆MACDのテンプレートその1(判断基準は天井、大底での反転売買、足数は短期10本、長期20本、シグナルは9期間平均を採用しています) macd1



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